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百亿私募2019年平均收益28.30% 股票策略稳赢量化成黑马

2020-02-05 15:22:15 来源:证券时报

作为私募行业领头羊,百亿级私募2019年一扫阴霾,无论是股票多头策略还是量化策略均收获满满。

股票多头策略成为这一年的大赢家,31家百亿私募中有8家私募业绩超过40%,6家为股票策略。量化策略则成为2019年的最大黑马,不但跑出了优秀的业绩,还有一批私募迈入百亿俱乐部,规模实现跨越式增长。

业绩归因于两大因素

私募排排网数据显示,备受关注的百亿私募交出了一份亮眼的成绩单。截至去年12月底,国内证券私募管理规模超过100亿元的私募管理人共有37家,其中31家有业绩更新的百亿私募在2019年的平均收益为28.30%。

31家百亿私募中,共有15家私募收益超过30%,其中有10家为股票多头私募。具体来看,不乏景林、淡水泉、高毅、星石、千合资本等一批老牌百亿私募的身影,也有盘京投资、盈峰资本等百亿新贵。前五名的业绩则全部超过45%,其中盘京投资、景林资产、少数派投资、盈峰资本等4家为股票策略,仅凯丰投资为宏观策略私募。

百亿私募的整体业绩出色主要有两方面原因,一是仓位高,二是持有大蓝筹。

私募排排网数据显示,2019年百亿私募仓位指数平均值为76.39%,明显高于股票私募66.86%的平均值。从持仓结构来看,百亿私募持仓市值偏大盘,行业上在医药、金融、消费板块配置较重,而2019年这三大板块均表现不错,这也让百亿私募整体涨幅喜人。

量化成最大黑马

值得注意的是,量化私募成为2019年最大黑马。

从统计数据来看,2019年量化私募产品平均收益为20.06%。而在细分策略中,量化多头一枝独秀,平均收益高达33.82%,甚至跑赢主观多头的30.59%。

37家百亿私募中,已有明汯投资、幻方量化、灵均投资、九坤投资等4家量化私募登顶百亿。其中,明汯投资、幻方量化、灵均投资等3家私募的业绩均超过30%,由于量化策略回撤小,而又取得如此高的收益,一时间在市场引发关注。

2019年8月,幻方量化一度发布“封盘”公告,宣布暂停申购,以控制规模。

量化策略中,以量化多头最为出色,策略主要以低价买进看好的股票,待股票上涨至某一价位时卖出以获取差额收益。市场中性策略则表现不佳,尤其是四季度回撤较为明显,2019年股票市场中性策略的平均收益为10.79%,在量化中跌底。

量化策略的火爆一方面得益于头部量化私募的业绩优异,另一方面也得益于券商等机构的力推。

度过大涨的2019年,2020年量化策略有望再度受到市场追捧,尤其是市场中性策略。一方面随着沪深300期权的上市,对冲成本不断下行;另一方面,量化私募可以丰富策略类型,研究新策略,控制回撤并做出超额收益。

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